連載第5回｜手法カテゴリ事典#2｜「スキャルEA」はデモで無敵・実口座で負ける？ ― 生死を分けるのは"取引頻度×利幅"

前回までと、今回

手法カテゴリ事典の第1回（ナンピン）では、「ナンピン＝危険」という通説を覆し、危険度は"最大ポジション数"で決まることを自作検証で示しました。今回はスキャルピング。「デモでは無敵なのに実口座で負ける」と言われる手法ですが、これも全部が負けるわけではありません。生死を分ける数字を、また自分で確かめました。

「スキャルは実口座で負ける」——でも、全部？

スキャルピング（数pips〜を高頻度で抜く）は、デモ口座では絶好調なのに実口座で溶ける、の代表格とされます。理由は明快で、取引回数が多いぶん、スプレッド（買値と売値の差）のコストが積み上がるから。デモはスプレッドが狭く・手数料ゼロなので、実口座との差が最も出るのがスキャルです（第3回でも触れた「公開成績は上限の目安」の典型）。

ところが——堅実223本のなかにも、スキャル型が35本生存していました。スマートベア（月別勝越96%）、Maple18（PF約4）、Profit Master（PF4.13）……。「スキャル＝負ける」なら、なぜこれらは残っているのか？

違いは「取引頻度 × 平均利幅」

35本を見ると、中身は両極端でした：

• 高頻度・極小利幅：月200回以上・1回数pips（例：超高速スキャル）

• 低頻度・大利幅：月数回・1回15pips以上（例：Maple18は月3回）

カギは「1回の利幅に対して、スプレッドがどれだけ重いか」。利幅2pipsのスキャルにとってスプレッド1pipは利益の半分が消える激痛ですが、利幅15pipsなら1pipは誤差です。これを検証しました。

自作検証：スプレッドを変えると、どこで赤字になるか

3タイプのスキャル（勝率はほぼ同じ）を、スプレッド0（デモ）〜2pips（実口座）で年間損益がどう動くか計算しました。

結果は鮮明でした：

• 高頻度・極小利幅（TP2・月200回）：デモでは年+192万円。なのにスプレッド1pipで年-48万円の赤字に転落。2pipsなら-288万円。デモと実口座で天と地

• 中頻度・小利幅（TP5・月50回）：スプレッド1.5pipsで損益トントン、それ以上で赤字

• 低頻度・大利幅（TP15・月8回）：スプレッド2pipsでも年+10万円を維持＝ほぼ無傷

→ 同じ「スキャル」「同じ勝率」でも、利幅が小さく取引が多いほど、スプレッドが利益を食い尽くす。デモ成績を最も割り引いて見るべきは、この「高頻度・極小利幅」型です。

だから、見るべきは「月間取引回数」と「平均利幅」

第1回（ナンピン＝最大ポジション数）と同じく、手法名"スキャル"で判断せず、2つの数字を見るのが正解です。〔危険（デモ倒れしやすい）→ 比較的マシ〕の順：

• 月間取引回数：100回以上 → 数回〜数十回

• 平均利幅：数pips（極小）→ 10pips以上

• デモと実口座の差：非常に大きい → 小さい

加えて、自分の使うブローカーのスプレッドを必ず確認すること。スキャルEAは「低スプレッド業者かどうか」で生死が変わります。掲載成績（デモ）のスプレッドと、あなたの口座のスプレッドが違えば、結果も違います。

結論：スキャルは「頻度と利幅」で天と地

• デモ倒れしやすい：月100回以上・利幅数pipsの「高頻度・極小利幅」スキャル。デモの右肩上がりは信用しない

• 比較的マシ：月数回・利幅10pips以上の「低頻度・大利幅」スキャル。スプレッド耐性がある（堅実223本のスキャルにも多い）

• 必須：実運用前に、自分のブローカーのスプレッドでデモ検証（第3回・有料記事でも強調した通り）。高頻度スキャルほど、この確認が生死を分ける

「スキャル＝デモ倒れ」ではありません。"高頻度×極小利幅"のスキャルが、スプレッドに殺されるのです。利幅と頻度を見れば、デモ成績をどれだけ割り引くべきか分かります。

次回の事典は、「1ポジション型」＝なぜ"地味で退屈なEA"こそ、最後まで生き残るのかを扱います（ナンピン・スキャルの対極）。