【検証】ZigZagのリペイントとSwing-HiLoの遅延を撲滅したい！過去14年・35万本のデータで「波の反転」をガチ検証してみた

はじめまして、研究生Hと申します！

普段は本業でエンジニアをやりながら、個人でFXの自動売買（EA）やトレードアルゴリズムを開発・研究しています。

相場の世界って、どうしても「気合い」とか「勘」とか「オカルト」みたいな話になりがちですよね。でも、理系エンジニアの僕からすると、FXは完全に「確率と統計学のゲーム」なんです。

感情で一喜一憂するより、日々PythonやMQLでバックテストを回して、「数字上の優位性（エッジ）はどこにあるんやろ？」とカタカタ検証している時間が一番落ち着きます（笑）。

今回は、裁量トレーダーもEA開発者も絶対に一度は頭を抱える「波のとらえ方（押し安値・戻り高値問題）」について、14年分・約35万本のヒストリカルデータを使って徹底的に検証してみました。

「難しい数式の話も、噛み砕いたら意外とおもろいやん！」と思ってもらえたら嬉しいです。気負わず、最後までゆるっと読んでみてください！

1. なんでみんな「波の認識」で挫折するのか？

ダウ理論にしても波のカウントにしても、FXで勝つために「いま上昇の波なのか、下落の波なのか」を見極めるのってめちゃくちゃ大事ですよね。

でも、インジケーターを使って機械的に波をとらえようとすると、だいたい次の「2大トラップ」にハマって絶望します。

トラップ①：ZigZagの罠（過去チャートは綺麗やけど…）

チャートにZigZagを入れると、「うわ、めっちゃ綺麗に天底取れてるやん！これ使えば勝てるやん！」ってテンション上がりますよね。 でも、リアルトレードで使った瞬間に絶望します。そう、リペイント（再描画）です。 未確定足が高値を更新するたびに、さっきついたはずの高値頂点がピコピコ右上にズレていく。リアルタイムの売買シグナルとしては、怖くて使えたもんじゃありません。

トラップ②：Swing-HiLoの絶望（判定が遅すぎる…）

「じゃあリペイントしないように、確定足で左右6本（計13本）の最高値を見るSwing-HiLo（スイングハイロー）にしよう！」となります。 これなら絶対に書き換わりません。でも、「6本待つ」ってことは、15分足なら1時間半、1時間足なら丸6時間も待たされるわけです。 ようやく「ここが高値でした！」って確定サインが出た頃には、チャートはもう下落しきっていて、「いや、もう相場終わってるがな…」っていう切ないエントリーになりがちです。

そこで僕が普段の研究で使っているのが、ローソク足のプライスアクションに着目した「アンカーバー・ブレイク（ABB：Anchor Bar Break）方式」という考え方です。

2. ABB方式の考え方（ざっくり概念編）

※細かい判定の閾値やコードは、僕が血汗流して開発しているEAのコアロジックに関わるのでここでは伏せさせてもらいますが、「考え方の本質」だけシェアします！

発想はめちゃくちゃシンプルです。

相場の波って、時間足を落として（マルチタイムフレームで）見ると、「ローソク足1本の中にも細かいダウ理論の波」がぎっしり詰まっています。

• 最高値をつけたローソク足（これをアンカーバー＝基準足と呼びます）の中には、買い手と売り手が最後に激しく戦った「攻防の跡」が刻まれています。

• その基準足の重要な攻防ラインを、次の足以降が「確定足ベースのプライスアクションで完全に制圧した瞬間」を見届ける。

• ヒゲ先の一時的なダマシは無視して、市場参加者の合意（終値）として制圧された瞬間に「波が切り替わった！」と判定する。

これだけです。 下位足のチャートをわざわざ何枚も監視しなくても、「基準となるローソク足の決着がついたかどうか」を確定足だけで見極めるアプローチです。

じゃあ、このABB方式、定番の「Swing-HiLo（6本）」や「ZigZag」と比べて、データ的にどれくらい差があるのか？ 感覚で語っても仕方がないので、僕の大好物である「過去14年分のビッグデータ」にぶち込んで白黒つけてみました。

3. 過去14年分・35万本でガチ検証してみた

エンジニアらしく、Pythonを使ってシミュレータを自作し、徹底比較してみました。

• 検証データ：EUR/JPY 15分足（2012年1月 〜 2026年1月 / 約14年間）

• データ総数：349,824本（約35万本のローソク足）

• 比較対象：

  • ABB方式（今回の独自アルゴリズム）

  • Swing-HiLo（前後6本 / 計13本）

  • ZigZag（MT4標準：Depth=12, Dev=5, Backstep=3）

天底がついてから「波の反転が確定するまでの遅れ本数（レイテンシ）」や「天底からの価格差（損切り幅）」を集計した結果がこちらです！

ベンチマーク結果まとめ

• 平均確定遅れ（速さの比較）

  • ABB方式：2.19本（約33分） ← 圧倒的最速！

  • Swing-HiLo（6本）：6.00本（90分固定）

  • ZigZag：16.32本（約4.1時間）

• 遅れの中央値（最頻値）

  • ABB方式：わずか1.00本（15分後）

  • Swing-HiLo（6本）：6.00本（90分後）

  • ZigZag：13.00本（約3.3時間後）

• 天底からの不利幅（平均損切り距離）

  • ABB方式：15.90 pips ← リスクを25%〜66%削減！

  • Swing-HiLo（6本）：21.28 pips

  • ZigZag：46.43 pips

• リペイント（再描画）

  • ABB方式 / Swing-HiLo：完全ゼロ（確定足で100%再現）

  • ZigZag：リアルタイム時多発（過去チャート専用）

これ、数字で見るとかなりエグい差が出てますよね。

4. 「えっ、ZigZagの遅れが16本って嘘やろ？」と思った方へ

この結果を見て、「おいおいHさん、ZigZagの遅れが16本（約4時間）って、さすがに盛りすぎちゃうか？チャート見てたらもっと早く線引かれてるで！」と思った方もいると思います。 実は僕も、シミュレーション結果が出た瞬間「コードのバグか！？」と自分の目を疑いました（笑）。

でも、ZigZagのプログラムを一行ずつ追っていくと、恐ろしいカラクリが分かります。

1. 初描画は一瞬で出る
   たしかにZigZagは、高値をつけた足の直後（0〜1本後）に仮の頂点線を描きます。だから目視だと「最速」に見えるんです。

2. でも、リアルタイムでは平気で嘘をつく（リペイント）
   その後、少しでも高値を更新すると、さっきの頂点は何食わぬ顔で消滅して、新しい足に移動します。

3. 「絶対に動かない」と確定するのはいつか？
   その高値がもう二度と書き換わらないと100%確定するのは、「相場が逆方向に大きく動いて、反対側の安値が成立した瞬間」なんですよね。

反対側の安値が成立するまでの時間を14年分のデータで平均すると、なんと平均16.32本（約4時間強）かかっていました。 つまり、「過去チャートで見ると天才、リアルで確定シグナルとして使うと超ド級の遅行インジケーター」というのが、ZigZagの数学的な正体なんです。

5. データが証明したABB方式のヤバい強み

上の分布グラフを見てもらうと一目瞭然なんですが、ABB方式の遅延本数の内訳を調べたら、さらに面白いことが分かりました。

• 1本後に確定：55.0%（全体の半分以上！）

• 2本以内：76.9%（約8割）

• 3本以内：86.7%

• 4本以内：91.8%（9割以上）

Swing-HiLoは、相場が急激に動こうがもみ合おうが、「何がなんでも6本待つ（100%が6本遅延）」という融通の利かなさがあります。

それに対してABB方式は、大陰線が出て一気に相場がひっくり返るような「強い反転」のときは、わずか1本後（15分後）に電光石火で波の転換を確定させてくれます。相場の勢いに合わせて反応速度が自動調整される、いわば「相場適応型」のアルゴリズムになってるわけです。

しかも、天底から確定した位置までの距離（＝もし天底に損切りを置いた場合のリスク幅）も、 * Swing-HiLo：平均 21.3 pips * ABB方式：平均 15.9 pips

と、1回のエントリーあたりのリスクを約5.4 pipsもタイトに抑えられます。 損切り幅が狭くなるということは、ロットを最適化して期待値を跳ね上げられるということ。トレーダーにとっては喉から手が出るほど欲しいエッジです。

6. ええことばかり言うのは怪しいので「弱点」も晒します

ここまで読むと「ABB方式、最強やん！」って思われるかもしれませんが、うまい話ばかり並べるのは怪しい情報商材屋と一緒です（笑）。 僕自身、理系エンジニアとして「どんな手法にも必ず表と裏がある」と考えています。

実際のチャートを使って、「ABBが圧勝するケース」と「ABBがSwing-HiLoにボロ負けするケース」の両方を正直にお見せします！

ケース①【ABBが圧勝する事例】：急反転・モメンタム相場

まずは、ABB方式の得意相場から。

天井をつけた直後に、鋭くドカンと下げた場面です。 * ABB方式：天井をつけた足のプライスアクションを、次の足がすぐに制圧しました。わずか1本後（15分後）に最速で下落転換を確定！ 初動の美味しい下落を丸々取れるポジションです。 * Swing-HiLo：ルール通り愚直に6本待たされるため、確定が出た頃にはもう下落の波がほぼ終わっています。「今から売るの…？」とためらうレベルですね。

ケース②【ABBがボロ負けする事例】：高値圏でのもみ合い（ハラミ）相場

次に、ABB方式が痛い目を見る苦手相場です。

このチャート、何が起きているか分かりますでしょうか？
1. 天井をつけた足のボラティリティが大きい（ヒゲが長い）
基準足（アンカーバー）自体の値幅が大きいため、判定基準となるラインが深い位置に設定されてしまいました。
2. その後、高値圏でヨコヨコもみ合いが継続
価格が下がらず、高値圏で小さな足がハラミ状態になってグダグダと時間が経過。
3. 結果：確定まで12本（3時間！）も待たされるハメに…
基準ラインを割り込むまでに時間がかかり、ようやく確定したときには価格が下がってしまっていました。

そして面白いのが、この相場ではSwing-HiLoの逆転勝利になっている点です。 Swing-HiLoは「高値を6本連続で更新しなかった」という事実だけで判断するため、ヨコヨコしていてもきっちり6本後（90分後）に高い位置で高値を確定させています。

研究生Hの実戦的アドバイス：弱点をどうカバーするか？

このデータから分かる実戦的な教訓は2つあります。 * 巨大な足（大ヒゲ）の直後は警戒する：基準足自体の値幅がデカすぎるときは、判定ラインまでの距離が遠くなるので、ロットを落とすか別のフィルターを噛ませる。 * 上位足（環境認識）とセットで使う：例えば4時間足や日足が明確なトレンドのときだけ下位足のABBシグナルを採用すれば、こういったレンジのグダグダに巻き込まれる確率を大幅に減らせます。

7. まとめ：感情を捨てて、確率を味方につけよう

過去14年・35万本のデータを回してみて、僕自身もめちゃくちゃ勉強になりました。改めて結論をまとめます！

1. ZigZag：過去検証の見た目は綺麗やけど、リアルトレードで非リペイント確定させようとすると平均16本遅れ。実戦投入は厳しい。

2. Swing-HiLo：リペイントは防げるけど、急反転相場でも常に6本待たされるのが痛い。ただ、高値圏もみ合いではフィルターとして機能することもある。

3. ABB方式：全体の55%が1本後、約8割が2本以内に波転換を確定。損切り幅もタイトに抑えられ、リアルトレードやEAのロジックとして抜群のエッジを持つ。

オシレーターのパラメーターをこねくり回してカーブフィッティング（過剰最適化）するくらいなら、「ローソク足本来のプライスアクション」に立ち返って波を捉えた方が、よっぽど堅牢なエッジになるというのが僕の結論です。

今回の検証で使った考え方が、みなさんの日々のチャート分析やEA開発のヒントになればエンジニア冥利に尽きます！

「ここもっと詳しく知りたい！」「こんな検証してみてほしい！」などがあれば、ぜひ気軽にコメントやスキをいただけると励みになります。

確率を味方につけて、淡々とやっていきましょ！ 最後まで読んでいただき、ホンマにありがとうございました！

(※今回シミュレーションに使ったPythonコードや、ABB方式をベースにしたMT4用インジケーター・EAの検証データなども、反響があれば今後の記事で少しずつ公開していこうと思います。興味のある方はぜひフォローしてお待ちください！)