FXは手法ではなく期待値。手法探しをやめたら成績が安定した

「この手法で勝てないなら、次の手法を試そう」。僕も昔はずっとこれをやっていました。勝てない時期の半年ほどは、新しいインジケーターや新しいパターンを探し続けて、そのたびに振り出しに戻っていました。落ち着いて振り返ってみると、問題は手法の数ではありませんでした。エントリーと決済の「期待値」がマイナスになる負け方を、ずっと繰り返していただけでした。今日はこの一点だけを深掘りします。

◆ そもそも期待値とは何か

FXは、ざっくり言えば「上がるか下がるか」の2択です。どちらが強いかを考えて入って、外れたと思ったら切る。当たったら伸ばす。やっていることは、突きつめるとこれだけです。

このとき成績を決めるのが期待値です。式にするとこうなります。

期待値 ＝ 勝率 × 平均利益 −（1 − 勝率）× 平均損失

たとえば勝率50%、平均利益が5pips、平均損失が15pipsだとします。すると期待値は、0.5×5 −0.5×15 ＝ マイナス5pips。この場合、トレードをすればするほどお金は減っていきます。どんなに良い手法を使っていても、この数字がマイナスなら勝てません。逆に、この数字がプラスなら、地味な手法でも続けるほど資金は増えていきます。

◆ よくある失敗①：勝てない原因を手法のせいにする

勝てないと、つい「手法が悪いんだ」と考えてしまいます。そして新しい手法を探しに行く。でも、手法を変えても、利確が早く損切りが遅い癖や、根拠の弱いところで入ってしまう癖は、そのまま持ち越されます。だから、また同じように負けます。

僕の場合、勝てなかった半年は、まさにこの状態でした。移動平均線の手法を試して、数日負けると「合わない」と切り捨てて、次は水平線だけの手法、その次はパターン狙い、という具合に、とにかく道具を変え続けていました。今思うと、どの手法もまともに検証しないまま捨てていたので、当たり前ですが何も身につきませんでした。転機になったのは、手法を1つに固定して、勝っても負けても同じやり方を続けると決めたときです。そこからようやく、自分の負けパターンが見えるようになりました。

どうすればいいか。まずは今使っている手法で「入る条件」「切る条件」「利確の考え方」を紙1枚に書き出して固定します。そして、それを変えずに最低100回試します。100回やって初めて、その手法の期待値がプラスかマイナスか、うっすら見えてきます。手法を1週間で乗り換えているうちは、どの手法も評価できていない状態です。

◆ よくある失敗②：損大利小になっている

これが期待値をマイナスにする最大の原因です。利益は「2pips乗ったからやめておこう」とすぐ確定するのに、損切りは「もう少し戻るはず」と10pips、15pipsと引っ張ってしまう。

こうなると、勝率が5割あっても負け越します。5勝5敗でも、利益の合計より損失の合計のほうが大きいからです。

どうするか。順番を変えます。先に損切りの位置を決めて、その損切り幅の1.5〜2倍以上の位置にだけ利確目標を置きます。そこに置けそうな場面がなければ、そのトレードは見送ります。「入れる場面」ではなく「割に合う場面」だけを選ぶ、という発想の切り替えです。

◆ よくある失敗③：決済ラインを途中でコロコロ変える

含み損が増えてくると、決めていた損切りを少し先にずらす。含み益が出ると、利確目標を少し手前に下げる。どちらも、そのときの感情で動かしています。これをやると、エントリー前に計算したはずの期待値が、何の意味も持たなくなります。

たとえば、損切りをマイナス10pips、利確をプラス20pipsに置いてエントリーしたとします。ところが5pips逆行した時点で不安になり、損切りをマイナス18pipsまで下げる。その後さらに逆行して、結局マイナス18pipsで決済——。これで、当初2対1だったリスクリワードは、1.1対1まで悪化しています。何度もこれをやると、勝率は変わらないのに期待値だけがマイナスに沈んでいきます。

どうするか。エントリーする前に、損切りと利確の両方を置いておきます。そして約定したら、以後は触りません。例外は、想定どおり伸びたときに利益方向へ損切りを引き上げる場合だけです。これは「守りを固める」動きなので別ルールとしてOKですが、不利な方向へ動かすのは無しです。迷いそうな人は、エントリーと同時に損切り注文を実際に入れてしまうのがおすすめです。

◆ 補足：期待値は「1回」ではなく「塊」で見る

1回のトレードの勝ち負けは、ほとんど運です。大事なのは20回、50回とやったときの平均です。この塊で見て初めて、自分のスタイルの形が分かります。

僕自身は、勝率がかなり高いスタイルでやっています。だから「リスクリワードが1対1でも、トータルではプラスになる」と言い切れます。数字で見ると、勝率8割・利益と損失が同じ幅なら、期待値は 0.8×1 −0.2×1 ＝ プラス0.6。1トレードあたり0.6単位ずつ積み上がる計算です。

逆に、勝率にまだ自信がない人は、リスクリワードを2対1、3対1と利益側に寄せるしかありません。勝率4割でも、利益が損失の3倍あれば 0.4×3 −0.6×1 ＝ プラス0.6 で、さっきと同じだけ積み上がります。つまり、勝率が低くても、1回の利益を大きく取れれば十分に戦えます。どちらのタイプを目指すのかを決めないまま手法だけ足しても、期待値は上がりません。まず、自分がどちらで戦うのかを決めることです。

◆ 今日からできること

・直近20〜50トレードの「平均利確pips」「平均損切りpips」「勝率」を出す
・期待値 ＝ 勝率 × 平均利益 −（1 − 勝率）× 平均損失 を計算する
・マイナスなら、損切りを浅くする・利確目標を遠くする・勝率の低いパターンを1つやめる、のどれかを実行する
・手法は今の1つに固定して、100回試すまで変えない
・エントリー前に損切りと利確を両方置き、そのあとは不利な方向に動かさない

◆ まとめ

・勝てない原因は、手法の数ではなく期待値がマイナスなこと
・損大利小をやめる。利確目標は損切り幅の1.5〜2倍以上に置く
・決済ラインを感情で動かさない
・1回の勝ち負けではなく、20〜50回の塊で判断する

新しい手法を探しに行く前に、まず今のトレードの期待値を一度計算してみてください。たいていの場合、直すべきなのは手法ではなく、利益と損失のバランスのほうでした。

同じ形の大負けを繰り返してしまう方は、FXで大損を避けるために、僕がやめた3つのこと（https://note.com/joyful_prawn6084/n/n4cada228b620）もあわせてどうぞ。期待値を体で確かめる方法はFXの練習は「検証」から（https://note.com/joyful_prawn6084/n/n88679ebb13f3）にまとめています。考え方の部分はYouTubeでも繰り返し話しています。

・YouTube：【Mr.K】トレードチャンネル　https://www.youtube.com/@kazuo1234
・FXを無料で学ぶコミュニティ：https://trader-mrk.com/fx-community/?utm_source=note&utm_medium=article

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※本記事は情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘や利益を保証するものではありません。取引はご自身の判断と責任でお願いします。