【自作Webシミュレータ】Wemofとマスオさんのnoteに刺激を受けて、ドル円5分足「BB±3σスキャル」を検証してみた
はじめに：きっかけと動機
FX界隈で話題となっている、わっきゃいさん考案のトレード手法「Wemof（ウェモフ）」。 そして、そのロジックをシステムやEAに落とし込んで精力的に検証されているマスオさんのnote（https://note.com/masuo_jts）を拝見し、非常に強い興味を持ちました。
記事を読み進めるうちに「このロジックを自分の手で再現し、データとして確かめてみたい」という思いが強くなり、まずはほぼマスオさんと同じ施策・条件で検証を行ってみることにしました。
今回は、自作のブラウザ型シミュレータを使って、ドル円の5分足スキャルピング戦略をテストした記録を共有します。
検証ロジックとシミュレータの設定
Wemofの根本にある「買われすぎ・売られすぎからの回帰を狙う」コンセプトをベースに、自作シミュレータ（https://wemof-sim.pages.dev/#from=2026-09-14&hFrom=7&maxPos=4&pipsBasis=chart&units=100000&abnPips=0&abnAtr=0&abnPauseMin=0&crashSlipPips=5）へ以下のパラメータを設定しました。
📊 バックテスト条件
通貨ペア：USD/JPY（ドル円）
時間足：5分足
検証開始日時：2026年9月14日 07:00〜
取引数量：100,000通貨（10万通貨）
最大ポジション数：4ポジション（ナンピン・追加エントリーを許容）
エントリー条件：
ボリンジャーバンド（20期間）の +3σ タッチでショート（売り）
ボリンジャーバンド（20期間）の -3σ タッチでロング（買い）
決済（利確）：エントリーから +3 pips 獲得で即利確
異常系処理：急変動時のスリッページ（5pips）を考慮
【この戦略の仮説】 ボリンジャーバンドの±3σ内に収まる確率は統計上約99.7%とされています。 「3σに達した価格は一時的にでもゆり戻しが入る」という前提のもと、3pipsという極小の利益を堅実に抜き取るロジックです。また、最大4ポジションまで許容することで、多少の逆行時にも平均建値を下げて離脱を狙う設計としています。
シミュレーション結果と考察
実際にこの条件で過去データを通し、自作ツールで描画・集計を行いました。
良かった点（優位性の確認）
高勝率による安定感：±3σ到達時の小反発を拾うため、レンジ相場や緩やかな値動きの中では高い勝率で3pipsの利確を繰り返す挙動が確認できました。
複数ポジションの機能：初期エントリーから若干突き抜けた場合でも、2〜3個目のポジションを持つことで、その後のわずかな戻りで一括利確に持ち込めるケースがありました。
課題とリスク（トレンド時の挙動）
バンドウォークへの弱さ：一方向への強いトレンドが発生すると、±3σに張り付いたまま価格が伸び続けるため、短時間で最大ポジション（4枠）まで埋まり、含み損が急拡大するリスクが浮き彫りになりました。
スリッページとスプレッドのインパクト：目標利確が3pipsと浅いため、スリッページや実環境でのスプレッドコストがパフォーマンスに直接響いてきます。
今後の展望
マスオさんをはじめとする先人たちの知恵や検証アプローチを参考にしつつ、実際に自分のシミュレータで動かしてみたことで、頭の中で考えているだけでは見えにくい「トレンド発生時の脆さ」が再確認できました。
今後は単に条件を追いかけるだけでなく、以下のような改良を加えていく予定です。
トレンドフィルターの適用：EMAの傾きやADXなどを併用し、強いトレンド下での逆張りエントリーを抑制する。
撤退（損切）ルールの厳格化：時間経過や一定幅逆行時の損切ロジックを組み込む。
シミュレータの機能強化：複数通貨ペアでの同時テストや、詳細なリスクリワード統計の出力。
自作ツールでの検証プロセスや改善案については、今後も定期的に更新していきます。ご意見やアドバイスなどがあれば、ぜひコメントでお寄せください。
