FXのEA開発における『最適化について考える②』

前回、最適化について「優位性」という視点から考えてみました。

今回の内容は、前回よりもより主観が強くなる内容なので、
「それは違う！」「おかしい！」
と思われる方も多くなると思います。
あくまでも、私の考え方なので、それを誰かに押し付ける気はありません。
その点はご理解よろしくお願いします。

💡EA作成において、最適化された頻度が多く時間が長いEAは長生きせずに短命に終わる！

過激な主張ですが、私はそう考えています。
最適化が使われるケースは概ね以下の3つ。
①開発時の優位性発見（マシンパワーを使った総当たり戦法）
②開発時のベターなパラメータの確認・検証
③テスト時のウォークフォワード検証

上記3つの中で最適化の頻度・時間を長くするのは①。
※②③の場合の最適化頻度・時間は限定的です

最適化（総当たり）で見つけた優位性は経験上「短命」に終わります。
色々な理由があるとは思いますが、1番の理由として考えられるのが模倣困難性の低さ。マシンスペックを使った総当たり戦法で発見した「優位性」は、結局はよりマシンスペックの高い方が物量で勝ちます。つまり資本のある側が常に有利になる戦い方です。優位性の過剰最適化競争です。

極論してしまえば、最適化を全くしなかったEAは長期運用に耐えられる可能性がより高くなると私は思います。

EA作成はある意味、料理に似ているように思います。
素材が良い（＝自然な優位性）場合、下手に味付け・調理（＝最適化）するよりも、あまり手を加えず素材の良さを最大限に生かした方が結果として美味しくなります（＝リアルフォワードの結果）。

素材そのものが悪い場合（＝つくりものの優位性）、どんなに頑張って味付け・調理（＝最適化）しても、見た目（＝バックテスト）は何とかできますが、その不味さ（＝リアルフォワードの結果）は隠すことができません。

・最適化に〇日かけた
・最適化ゴリゴリグラフの自慢　などなど
私にとってはそっ閉じ案件です・・・。
💡最適化の頻度が多く時間が長いということは、素材（＝自然な優位性）そのものがあまりよろしくない可能性が高いと判断します。
※短期集中型のEA使いの方は考え方が異なるとは思います

好みもありますが、私は最適化に多大な時間をかけるよりも、自然な優位性の探求に時間をかける方が好みです。地球にも優しい🌏
「優位性の質」と「最適化」のバランス、この記事が考えるきっかけになれば幸いです。