ダウを裁量で見る ― なぜここだけはEA化しないのか

「EAと裁量の使い分け」を書いた。 俺の手法の中で裁量判断が入る部分が、15分足のダウと1分足のローソク足判断。

今日は15分足のダウを深堀りする。

ダウ理論って何

シンプルに言うと「高値と安値の動きでトレンドを判断する」考え方。

上昇トレンド：高値が切り上がり、安値も切り上がっている状態
下降トレンド：高値が切り下がり、安値も切り下がっている状態

これだけ。チャート上に波を描いて、その山と谷が上がってるか下がってるかを見る。

手法の中での役割は「環境認識」

今回の手法で15分足のダウは、エントリーの判断には使わない。
環境認識に使う。

「今の相場はトレンドが出てるのか、レンジなのか」を15分足のダウで確認する。

上昇トレンドなら、5分足のSupertrendが緑の時に積極的に入れる。 下降トレンドなら、5分足が赤の時に積極的に。 レンジなら慎重にロットを落とすか、見送る。

つまり15分足のダウは「アクセルを踏む量」を決めるための情報。ハンドルの方向を決めるのは5分足のSupertrend。

水平線も見てる

ダウ理論に加えて、15分足でよく止められてる水平線も意識してる。

何度も跳ね返されてるラインは、次も意識される可能性が高い。 5分足のSupertrendが緑でロングしたいけど、15分足の水平線がすぐ上にある、みたいな場面では利確目標を手前に置くか、エントリー自体を見送る。

なぜEA化しないのか

「ダウの高値安値なんて、プログラムで判定できるだろ」って思うかもしれない。

ZigZagとかフラクタルとか、波を自動検出するインジケーターはある。俺もEA開発でZigZag使ったことがある。

結果、この手法に組み込むのが非常に難しかった。というか無理だった。

ZigZagが検出する「高値安値」と、俺の目で見る「高値安値」がズレるから。デイトレードなら問題なくてもスキャルピングの場合は大問題。

ダブルトップっぽい形で高値が2つ並んでるとき、ZigZagは1つの高値として扱ったり、2つに分けたりする。パラメータ次第で結果が変わる。

俺の目なら「これは実質ダブルトップだから切り上がってない」って判断できる。でもそれをコードで書くのは相当難しい。

水平線も同じ。「ここよく止められてるな」って感覚は、プログラムで再現しにくい。

裁量の「弱さ」を仕組みで補う

裁量判断は主観が入る。主観はブレる。

だから俺は、環境認識以外のところは全部Supertrendに任せてる。 5分足の方向判断 → Supertrend。1時間足のサポレジ → Supertrend。

裁量を使う場面を「15分足のダウ」と「1分足のローソク足」だけに限定して、それ以外は機械的にやる。

全部裁量だと感情に負ける。全部機械だと相場の微妙なニュアンスを拾えない。 裁量の場面を絞って、残りは機械的。このバランスが今のところ一番勝てる。