書記が数学やるだけ#443 変数選択の規準
重回帰分析において，必要な変数を選択するための規準について。
問題
説明
モデルの良し悪しを判断する基準はたくさんある。これらは汎化誤差を小さくするという考え方から生じている。
また，正則化も汎化誤差を小さくする方法として用いられる。
解答
マローズのCp規準は，平均2乗誤差の計算により定義できる。
AICの導出の起点はKL情報量である。
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重回帰分析において，必要な変数を選択するための規準について。
モデルの良し悪しを判断する基準はたくさんある。これらは汎化誤差を小さくするという考え方から生じている。
また，正則化も汎化誤差を小さくする方法として用いられる。
マローズのCp規準は，平均2乗誤差の計算により定義できる。
AICの導出の起点はKL情報量である。
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