書記が数学やるだけ#441 一般化最小二乗法の理論的背景
前回まではある仮定を置いた上の推定量を考えたが，それが成り立たない場合はどうするか。
問題
今回は理論に焦点を当てる。
説明
系列相関あり，分散不均一が疑われる場合には，一般化最小2乗法を適用するという手がある。これは特に時系列分析で出てくる。
また，不均一分散にも対応できるロバスト標準誤差を考えることもある。
解答
適切な変換を施すことで，仮定に当てはめることができるようになる。
これもBLUEである。
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前回まではある仮定を置いた上の推定量を考えたが，それが成り立たない場合はどうするか。
今回は理論に焦点を当てる。
系列相関あり，分散不均一が疑われる場合には，一般化最小2乗法を適用するという手がある。これは特に時系列分析で出てくる。
また，不均一分散にも対応できるロバスト標準誤差を考えることもある。
適切な変換を施すことで，仮定に当てはめることができるようになる。
これもBLUEである。
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