書記が数学やるだけ#449 多変量正規分布の最尤推定
ここで，多変量正規分布の計算について慣らしておく。
問題
解答
期待値・分散は必ず導出できるように。行列計算のいい練習になる。
対数尤度の計算。
トレースの微分を考えることで求められる。
なお，本問ではAに仮定を設けていないが，結果として出てくるAは必ず対称行列となる。
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ここで，多変量正規分布の計算について慣らしておく。
期待値・分散は必ず導出できるように。行列計算のいい練習になる。
対数尤度の計算。
トレースの微分を考えることで求められる。
なお，本問ではAに仮定を設けていないが，結果として出てくるAは必ず対称行列となる。
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