AIと作るトレードシステムは、人間の心のクセを防ぐ仕組みだった

今日は2勝した

11月6日、AIと作ったFXのシステムが2回勝ちました。

どちらもデモ口座です。本物のお金ではありません。これまでには2回の負けもあり、この2勝を足しても、合計はまだ少しマイナスです。

それでも今日のことを書くのは、金額の話ではありません。朝の1つ目の「勝ち」は、実は勝っていなかったからです。

朝7時の「利確」は、利確ではなかった

朝、ドトールでモーニングを食べていると、スマホに通知が届きました。

「NZDCHF 売り　利確　+0.95R」

勝った！　私はその場でアプリから、すぐAIに報告しました。AIも「おめでとうございます。きれいな勝ちです」と返してくれました。

うれしくて、ブログの冒頭に載せようと思い、チャートを頼みました。すると、チャートを作り始めたAIが言いました。

「デモ口座では、この取引はまだ決済されていない可能性が高いです」

MT4の画面を開くと、本当に保有中のままでした。利確まで、まだ17pipsほどありました。

原因は、スプレッドです。FXには、売る値段と買う値段の2つがあります。その差がスプレッドで、ふだんは0.9pipsほどです。ところが、FX業者のサーバーの時計で日付が変わる時間は大きく広がります。ニューヨークの取引が終わる夕方5時にあたり、参加者が減るためです。日本では朝7時ごろです。この朝は33.8pipsでした。

システムの成績表は、売る値段だけで判定していました。一方、売りの取引の利確は、買う値段で決まります。広がったスプレッドで売る値段だけが利確ラインに届き、成績表が「勝ち」と書いてしまったのです。

なぜ確かめずに信じたのか

通知を見たとき、私は口座を確かめませんでした。AIも確かめずに喜びました。

これが確証バイアスです。人は、自分に都合のよい情報を、あまり疑いません。うれしい知らせほど、確かめる理由がなくなります。

面白いのは、AIにも同じことが起きたことです。人の喜びに合わせて、確かめないまま言葉を返す。AIは万能の監視役ではありませんでした。

しかも、この日の朝の自動確認は「すべて正常」でした。成績表と通知の記録は比べていましたが、成績表と口座を比べる確認がなかったからです。記録同士が合っていても、現実と合っているとは限りません。

人の心のクセは、昔から相場を動かしてきた

相場と人の心の関係は、新しい話ではありません。

1841年、チャールズ・マッケイは『狂気とバブル』の原著で、チューリップ・バブルなどの集団の熱狂を描きました。1895年には、ギュスターヴ・ル・ボンが『群衆心理』で、人は群衆になると個人の時とは違う動きをすると論じました。1936年にはケインズが、相場を「美人投票」に例えました。自分の好みではなく、他の人が何を選ぶかを当てるゲームだという見方です。

これを実験で確かめたのが、行動経済学です。カーネマンとトヴェルスキーの研究が知られ、カーネマンは2002年にノーベル経済学賞を受けました。

トレードで出会うクセを、いくつか挙げます。

• 損失回避: 損の痛みは、同じ額の得の喜びより大きい。だから損切りができず、利確は早くなる。

• アンカリング: 最初に見た数字に引きずられる。前の高値や安値が意識されるのは、その働きと関係があると考えられる。

• 群集行動: みんなと同じだと安心する。

• 確証バイアス: 自分の考えに合う情報を集める。今朝の私です。

チャートは、こうした大勢の心の動きの跡とも言えます。ニュースは心理を動かすきっかけで、値動きはその結果です。

システムは、心のクセを肩代わりしてくれる

こうして見ると、自動売買のシステムは、人の心のクセを防ぐ仕組みでもあります。

今日2つ目のAUDCADの決済が、その例です。

私たちのシステムは、週末はポジションを持ち越さないルールなのですが、22時ごろに、ふとMT4を見たら、ポジションが2つ残っていたので、Claudeに聞きました。

Claudeは、次のように答えました。

カナダの雇用統計の発表は日本時間の22時30分でした。ルールどおり、発表の10分前に自動で決済されました。

私はその時間をあまり気にしていませんでした。夜中まで画面を見ている必要もありません。怖くて手が動かない、ということもありません。

精神衛生上、とてもいい。これは使ってみて初めて分かった、自動化の一番の効果でした。

思い込みは、データで外れる

同じ日、もう一つ気づかされたことがあります。私とAIの「たぶんこうだ」は、よく外れるのです。

たとえば「相場が荒れた翌日は、成績が悪いはず」と考えて、過去の取引を調べました。

• 荒れていない日の翌日: 516回で +48.7R

• 荒れた日の翌日: 51回で +6.2R

1回あたりで見ると、荒れた翌日は悪くありませんでした。

一方で、数字を調べ続ければいいわけでもありません。同じデータで条件を試し続けると、たまたま当たる条件を拾ってしまいます。実際この日、私たちは何時間も条件を試しましたが、専門家が線を引いて返してくれた1枚の図のほうが、多くを教えてくれました。

AIは間違えます。人も間違えます。だから、記録を残し、先に基準を決め、現実と比べ、専門家に見てもらう。この「ノーと言える仕組み」が、人とAIの両方を支えています。

そして、AIにツッコミを入れると、こちらの頭も動きます。AIが案を出し、私が「それ、違うっぽくない？」と返し、AIが数字で確かめる。その往復が、一番楽しい時間です。

午後2時13分、本当に利確した

朝のうちに、AIとシステムを直しました。

• 日付が変わる足では、売る値段のヒゲだけで決済と判定しない

• 間違って「勝ち」と書いた取引は、保有中に戻して知らせる

• 毎朝、成績表と口座を比べる

• 日付が変わる間は、損切りを少し遠くへ広げる

そして、待ちました。

午後2時13分。今度こそ、NZDCHFが利確しました。0.45763で売り、0.45435で決済。+18,500円です。

喜ぶのは、口座を見てから。朝の私に教えてあげたい言葉です。

FXは面白い世界です。世界の経済も、人の心も、全部が同じチャートの上に出てきます。そして、人の心のクセとどう付き合うかは、トレードだけの話ではありません。

AIと作るトレードシステムは、お金を増やす道具である前に、自分のクセを知る鏡なのだと思います。

※この記事はデモ口座の記録で、将来の成果や投資の助言ではありません。

出典

• Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds（Wikipedia）

• APA Monitor: Kahneman の2002年のノーベル賞

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