⚔️過剰最適化ゲーム⚔️｜FXのEAを実際に過剰最適化させてつくってみた。

2026年5月27日 19:50

お題

銘柄：USDJPY、期間：2010.01.01～2026.04.30、TP/SL：100pips固定

（１）最適化
まずは始値で、①期間(TF)、②平均期間(PD)、③偏差値(DV)を最適化する

（２）最適化結果
感覚的に①期間(TF)→12H、②平均期間(PD)→15、③偏差値(DV)→2.5
が良さげ。

（３）始値ではなく、リアルティックでバックテスト

微妙っす・・・💦
始値の最適化結果と比較してDDは増加し、総損益は減少。
お化粧が必要そうです。

（４）曜日で最適化（始値）してみる

（５）週で最適化（始値）してみる

（６）時間で最適化（始値）してみる

（７）日で最適化（始値）してみる

（８）曜日、週、日で弱い部分を除いてリアルティックでバックテスト

まーまーのバックテスト結果になりました。

お題であるボリバン＋αでさくっと30分ぐらいでEAを作成しました。
PF1.49、RF8.03、SR1.77です。

このEA使いますか？と、問われれば・・・

デモフォワードテストすらしません💦

過剰最適化でEAが開発される過程を見てきましたが、巷に溢れてるEA達の多くはこうやって生み出されてます。残念ながら・・・。

AIを謳うEAも最近よく目にしますが、この記事のような過程を人でなくAIが代わりにやってるだけのものが殆どだと思います。

ちなみに、こういった作り方の場合、優位性が不明確なので、ウォークフォワードテスト等をしても意味はありません。残念ながら。
初手の段階で「高確率の暗い未来」が約束されてしまうのです😢
🧮偶然の優位性 × 過剰最適化による偶然の積み重ね＝未来の不確実量