全モしなくても、半モはどうだ？ ドル円の指標後を調べたら、結構戻っていたｗ【第5話】

どうも、佐平次です。

前回は「指標は全モ」を調べました。指標発表で大きく動いても、発表前の価格まで戻ってくる、というあの話です。

主要な米国指標を調べた結果は、「そうでもなかったｗ」。
前回の『全モ』検証はこちら👇

……でも、少しだけ未練があります。

全部は無理でも、半分くらいなら戻るんじゃないか？

今回はドル円で、その「半モ」を調べてみました。

まず、半モってどこまで？

今回は、発表前の価格を起点にします。そこから上昇したなら、高値までの上昇幅の半分を戻すこと。下落した場合も、上下を逆にして測ります。

図の例なら、150.00円から150.60円まで上昇。150.30円まで下がれば半モです。

発表後の高値と安値の中間、ではありません。あくまで発表前から動いた分の半分ですね。

高値・安値は「最初の15分」で決めました

高値と言っても、いつまで探すのか。ここを決めないと、後から好きなところを選べてしまいます。

そこで、主に見るのは発表から最初の15分。前回と同じ対象、同じ初動の方向で比べました。

通貨ペアはドル円、時間足は1分足。期間は2021年1月〜2026年9月です。起点は発表直前の1分足終値にしました。

最初の15分で30pips以上動き、先に動いた方向が分かる回が対象。その方向の15分間の最大到達価格から、半分戻ったかを見ます。

上に動いた回なら15分間の高値、下に動いた回なら安値です。期限は発表から4時間以内。週末の閉場時間は除く、前回と同じ時計で数えています。

同じ1分足の中で天底と半戻し価格の両方に触れた場合は、終値などで順番を確かめられるときだけ確認としました。順番が分からず、その後も戻りを確認できなければ不明です。

なお、前回の全モは「30pipsに達した後」、今回は「15分間の最大到達後」を見ています。起点が違うので、前回の割合と厳密に同じ条件の比較ではありません。

おや、半分なら結構戻っている

主要8種類を並べると、こうなりました。

雇用統計は36／48回。CPIは33／44回。どちらも75.0％でした。

全モでなくても、半モなら結構ある。今回は、ちょっと嬉しくなる数字ですｗ

ただ、対象は全発表ではなく、最初の15分で30pips以上動いた回です。PCEは16回、GDPは10回と少ないので、指標の優劣まで決めるのは早そうです。

雇用統計の48回中2回は、同じ1分足の中の順番が分からず半戻しを確定できませんでした。FOMC声明の30回中3回は途中に欠損があります。不明を「戻らず」と決めつけず、割合の分母には残しています。

また、別の種類の指標が同時刻に発表された回は、両方に掲載。FOMC声明後の値動きには、その後の会見の影響も含まれます。

ただし、戻るのが早いｗ

ここで気になったのが、戻るタイミングです。

半戻しを確認できた回だけを分けてみると……。

雇用統計では36回中20回、CPIでは33回中21回が、最初の15分以内に半戻ししていました。

「15分待って高値を確認してから考えよう」と思ったときには、もう戻っている例も多いわけです。

戻ることは戻る。でも、のんびり待ってくれるとは限らない。なかなか都合よくはいきませんｗ

実際のチャートでは、こんな動き

こちらは2022年7月8日の米雇用統計です。

発表前は135.798円。最初の15分の高値は136.488円で、上昇幅は69.0pips。半戻しの価格は136.143円です。

15分を過ぎてからさらに上昇しましたが、発表から94分経過した時点の1分足で、この半戻し価格への到達を確認できました。

この例は、15分後に初めて半戻しした雇用統計の中から、最初の15分の値幅が、その対象の中央値に最も近い回を選んでいます。成功例の図解用で、毎回このように戻るという意味ではありません。

測る時間を変えたら？

同じ対象で、最大到達価格を探す時間を30分・60分に広げても調べました。4時間の期限は変えていません。

雇用統計は、15分・30分・60分の順に75.0％、75.0％、70.8％。CPIは75.0％、72.7％、70.5％でした。

長く測れば、一律に戻りやすくなるわけではありません。測る幅も天底の時刻も変わるので、条件は先に決めておくのが大事ですね。

今回わかったこと

① 半分なら、戻りを確認できる回は多かった。
② ただし、最初の15分以内に戻っている例も多い。
③ 戻る割合が高いことと、売買で勝てることは別。

今回は、後から確定する高値・安値を使った値動きの観察です。その天底で売買できるわけではありません。途中で半戻しして、また高値を更新することもあります。

損切りやスプレッドを含む売買の損益は、まだ調べていません。表の75％を「勝率75％」とは読めない、というところです。

それでも、「全部は戻らなくても、半分なら？」と調べてみたら、少し違う景色が見えました。

未練も、たまには検証のきっかけになるようですｗ

佐平次でした。