今日の相場はどこへ向かう？｜アジア時間の出来高から考えるデイリープロファイル

みのむし式トレード判断術

どこで取引が集まったかを知ると、その日の流れは読みやすくなる

著者:みのむし

上に行くのか、下に行くのか。チャートを開くたびに、そこで迷ってしまう。

高値と安値に線を引いても、その日どちらへ進むかまでは教えてくれません。

では、その手がかりはどこにあるのでしょうか？

私が注目しているのが、日本の朝から昼にかけてたまった「出来高」です。

今回は、アジア時間の出来高を使って、その日の相場の流れを考える見方をお話しします。

1. 線を引いても、上か下かで迷う

前回のキルゾーンの記事では、アジアの高値と安値に線を引いてみてください、とお話ししました。

実際に引いてみると、こんな迷いが出てくると思います。

ロンドンは、上と下のどちらを狩りにいくのか。
NYは、最後にどちらへ走るのか。

高値と安値の線だけでは、そこまでは分かりません。
私も以前は、アジアの高値と安値だけを見ていました。

そこで、もうひとつ見るようになったのが、アジアの出来高です。

2. アジアの出来高は、行き先の候補を絞る材料のひとつ

先に結論からお話しします。

アジアの出来高は、その日の行き先を決めるものではありません。
行き先の候補を絞るための、材料のひとつです。

ICTの考え方には、「デイリープロファイル」という言葉があります。
その日の値動きが、どんな流れで、どこへ向かうのか。
その1日の形のことです。

デイリープロファイルを考える材料はいくつもあります。
前回お話しした時間帯も、そのひとつです。

そこに、アジア時間の出来高を加えます。
アジアのどこで取引が集まったのかを見ておくと、その日の流れを考えやすくなります。

3. アジアの出来高とは

ローソク足を見れば、価格がどこまで上がり、どこまで下がったのかが分かります。

でも、ローソク足だけでは分からないことがあります。
それは、どの価格でたくさん取引されたのか、ということです。

同じアジアのレンジの中でも、取引が集まった価格と、ほとんど取引されなかった価格があります。

この「価格ごとの取引量」を、横向きの棒グラフで表したものが、ボリュームプロファイルです。
棒が長い価格ほど、そこで多く取引されたということになります。

ひとつ注意があります。
FXやゴールドの出来高は、使っている業者やデータの提供元によって中身が違います。
市場全体の取引量を、そのまま表しているわけではありません。

なので、数字そのものより、「どのあたりで取引が多かったか」という形を見るための目安と考えてください。

4. VAH・VAL・POCの3つを押さえる

私は、TradingViewの「固定期間出来高プロファイル」で、アジアの時間帯を囲んで見ています。

囲むと、次の3本の線が表示されます。

右は、私が自作のインジで、アジアの3本の線を一日中表示できるようにしたものです。

POC(Point of Control)
アジアの中で、いちばん取引が多かった価格です。

VAH(Value Area High)
取引が集中した範囲の上の端です。

VAL(Value Area Low)
取引が集中した範囲の下の端です。

VAHとVALにはさまれた範囲を、バリューエリアと呼びます。
一般的には、全体の出来高のおよそ70%が入る範囲です。
この割合は、ツールの設定で変えることもできます。

高値と安値は「どこまで動いたか」。
VAH・VAL・POCは「どこで取引が集まったか」。

同じアジアのレンジでも、見えてくるものが変わります。

5. なぜアジアの出来高で、その日の行き先が見えるのか

ここからが、今回いちばんお話ししたいところです。
アジアの出来高がヒントになる理由を、3つに分けて見ていきます。

① POCは、戻り先の候補になる

POCは、アジアでいちばん取引された価格です。
言いかえると、買う人と売る人の多くが「この価格なら納得できる」と考えた場所です。

価格がそこから離れても、その納得できる場所へ戻ってくることがあります。
必ず戻るわけではありませんが、戻り先の候補として見ておく価値はあります。

私は、POCを利確の目安のひとつにしています。
戻り先の候補が分かっていると、どこまで持つかを考えやすくなります。

② アジアの高値・安値を抜けたあと、走るか戻るか

ロンドンやNYで、アジアの高値や安値を抜けることがあります。
大切なのは、抜けたあとの動きです。

そのまま外側で取引が続くなら、新しい価格が受け入れられたということ。
その方向へ、走りやすくなります。

反対に、抜けたあとすぐにバリューエリアの中へ戻ってくるなら、外側の価格は受け入れられなかったということです。

アジアの高値を抜けたのに、上で買いが続かずに戻ってくる。
外側の流動性を取りきって、燃料が切れたガス欠のような状態です。

みのむし式では、この形を「アジアSweep」と呼んでいます。
安値側でも、考え方は同じです。

アジアSweepが起きると、燃料を補給するために、ほかの場所にたまった注文を回収しにいく値動きになりやすくなります。
その途中にあるPOCは、まず意識される戻り先の候補です。

ただし、Sweepの記事でお話ししたように、Sweepだけで入るわけではありません。
そのあとにどんな事実が出るのかを待ちます。

キルゾーンの記事で、ロンドンの最初の動きが本当の方向とは限らない、とお話ししました。
抜けたあとに外側で受け入れられたのか、アジアSweepになったのか。
ここを見ると、だまされにくくなります。

③ 出来高が薄いところは、素通りしやすい

ボリュームプロファイルを見ると、棒がほとんどない価格があります。
そこは、アジアの間にほとんど取引されなかった場所です。

取引が少なかったということは、そこで価格が受け止められた形跡が少ないということ。
止まる材料が少ないので、勢いよく通り過ぎることがよくあります。

「ここで止まりそう」と思っても、出来高が薄いところでは、そのまま進むことがあります。

6. アジアを「溜め」として見る(セッションのAMD)

AMDの記事で、セッションにもAMDがあるとお話ししました。

アジアでためて(A)、ロンドンで狩って(M)、NYで走る(D)。

この「ためて」の部分を、目に見える形にしてくれるのが、アジアの出来高です。
バリューエリアは溜めの範囲、POCは溜めの中心だと考えることができます。

たとえば、こんな流れです。

アジアで、レンジの中に取引がたまる(A)。
ロンドンが、アジアの高値の上を狩りにいく(M)。
でも外側では受け入れられず、中へ戻ってくる(アジアSweep)。
そこで、下向きの構造転換が出る。
そしてNYで、反対側にあるアジアの安値の下の流動性へ向かう(D)。

ここで大切なのは、「ロンドンが高値を狩ったから、NYは下」とすぐに決めないことです。

外側で受け入れられたのか、アジアSweepになったのか。
そして、構造転換という事実が出たのか。

アジアの溜めの場所と、ロンドンがどちらを狩ったか。
そこに、そのあとの事実を重ねて見ることで、NYが向かう流動性のヒントになります。

7. 出来高だけで行き先を決めつけない

ここまで、アジアの出来高がヒントになる理由をお話ししてきました。

ただ、ひとつ気をつけたいことがあります。

POCがあるから、必ずそこへ戻る。
VAHに届いたから、必ず下がる。

こんなふうに、出来高だけで行き先を決めつけることはできません。

キルゾーンの記事でお話ししたように、強いトレンドの日は、アジアの外側で受け入れられたまま、一方向に走り続けることもあります。
そんな日にPOCへの戻りを待っていると、置いていかれてしまいます。

出来高は、あくまで材料のひとつ。
流動性の場所、Sweepのあとの事実、そして時間帯。
そこに出来高を重ねることで、その日の流れを考えやすくなります。

まとめ

・ローソク足は「どこまで動いたか」、出来高は「どこで取引が集まったか」
・アジアの時間帯を固定期間出来高プロファイルで囲むと、POC・VAH・VALが分かる
・POCは、戻り先の候補になる
・アジアの外で受け入れられれば走りやすく、受け入れられずに戻る形(アジアSweep)なら、注文を回収しにいく動きになりやすい
・出来高が薄いところは、素通りしやすい
・アジアは「溜め」。ロンドンがどちらを狩ったかと合わせると、NYが向かう流動性のヒントになる
・ただし、出来高だけで行き先を決めつけない

「どこまで動いたか」だけでなく、「どこで取引が集まったか」も見る。

まずはアジアの時間帯を、固定期間出来高プロファイルで囲んでみてください。
いつものチャートが、少し違って見えてくるはずです。

次回は「エントリーの判断を、ローソク足でする理由」について書く予定です。続きが気になる方はフォローしておいてください。内容がよかったら、チップで応援してもらえると更新のモチベーションになります💪
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免責事項

本記事は、筆者個人のチャート分析方法や学習上の考え方を紹介する教育目的のコンテンツです。金融商品の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものでもありません。

外国為替証拠金取引(FX)や金などの取引には、相場変動やレバレッジに伴う損失リスクがあります。記載した分析方法や判断基準によって利益が得られることを保証するものではありません。

取引の判断、資金管理、損失への対応は、ご自身の責任で行ってください。