【検証】一目均衡表三役好転を2006〜2026年の実データで262回試した結果

FX手法検証ラボ

2026年10月11日 14:18

一目均衡表は日本生まれの指標で、海外でも人気があります。中でも「三役好転」は、代表的な買いの合図ですよね。

ただ、紹介されている検証は期間や銘柄が限られています。そこで、2006年以降の主要4ペアの日足で、同じ規則の成績を確かめました。

この記事は、ネットや本で公開されているFX手法を、私が第三者の立場で過去データを使って検証したレポートです。手法の考案者は各出典の著者です。手法の販売や、売買の推奨を目的としたものではありません。

先に結論

判定は「要検証」でした（統計的に有意でない / OOS PF<1.1 / PF≥1の年が60%未満）。

取引 262 回、勝率 27.9%、PF 1.24、最大DD -27.0%
1回あたりの平均損益: コストを引く前（中値）は +26.95 pips → スプレッド・コスト・スワップまで含めると +23.60 pips
期間の後半30%だけで見ると、PF は 1.07
エントリーの時刻だけをでたらめにした場合（銘柄・方向・保有期間は同じ、200回）の平均は +0.06 pips（コストを引く前）。この手法は、その90%を上回りました

三役好転は PF1.24 でしたが、総損益の69.3%は2008年の1回の取引でした。上位2回を除くとマイナスで、大相場を1回つかめるかに左右される結果です。

ここからは、手法のルール → 出典が言っている成績 → 検証のやり方 → 結果 → 考察の順に見ていきます。解釈違いの設定（variant）の比較や年ごとの表など、細かいデータは最後の「付録」に置いておきました。

1. どんな手法？

一目均衡表の「三役好転」は、3つの条件がそろった状態を買いの合図とするものです。転換線が基準線を上抜けること、価格が雲の上にあること、遅行スパンが26本前の価格より上にあることです。

ForexTester や Pineify などが検証例を紹介しています。日足・4時間足で勝率5割前後、リスクリワード2.5で期待値がプラスだった、という報告もあります。

本検証では、4条件（先行スパン A > B を含む）が転換線の上抜けの足でそろったら、翌日の始値で建てます。損切りは基準線、決済は転換線と基準線の逆交差です。

USD/JPY・AUD/USD・GBP/JPY・EUR/USD の日足で検証しました。

ルール（手で再現できるように整理しました）

対象: USD/JPY、AUD/USD、GBP/JPY、EUR/USD。日足（NY 17:00 区切り）。指標は中値で計算
指標: 転換線（9日の高値と安値の中値）、基準線（26日）、先行スパン A（転換線と基準線の平均）、先行スパン B（52日の高値と安値の中値）。雲 = 26日前に計算した先行スパン A・B
買い: 転換線が基準線を上抜けた日に、終値が雲の上、終値が26日前の終値より上、先行スパン A が B より上 → 翌日の始値で買い。売りは対称
損切り: シグナルの日の基準線（基準線が終値より不利側にない場合は置かない）
決済: 転換線が基準線を反対に抜けた日の翌日始値

出典

ルールは出典の内容を私が要約したものです。原文は出典でご確認ください。

2. 出典ではどんな成績だと言われている？

勝率51.26%・純利益+109.02%（TradingView の119回）、USD/JPY・AUD/USD・GBP/JPY の4時間足・日足で勝率45%・リスクリワード2.5（2019〜2025年）

主張の一覧（元のデータ）は付録に載せています。

3. どうやって検証した？

パラメータは出典の値のままです。結果を見てから都合よく調整することはしていません。出典で解釈が分かれるところは、別の設定（variant）として並べて試しました。

期間: 2006-01-01 〜 2026-09-21、対象: USD/JPY, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/USD、時間足: D
価格データ: Dukascopy Bank SA historical datafeed, FRED / OECD Main Economic Indicators 3ヶ月金利（Bid/Ask の実データ）
約定: 買いは Ask、売りは Bid。実際のスプレッドがそのまま効きます。シグナルは足が確定してから判定し、次の足の始値で約定させています
同じ足で損切りと利確の両方に届いたときや、逆指値が足の途中で約定したときは、1分足でどちらが先かを確かめています。1分足がない期間や、1分足でも決められないときは、損切りが先だったことにしました（不利な側に倒す仮定）
追加コスト: スリッページ 0.2 pips、手数料 0.0 pips

機械的に検証するために置いた仮定や、原典との違いは付録にまとめました。

4. 結果: 判定は「要検証」

PF（プロフィットファクター）は総利益 ÷ 総損失です。1より大きければプラス、小さければマイナス。最大DD（ドローダウン）は、資産が直前の最高値からいちばん大きく減った割合です。

年ごとの損益

PF が1以上だった年は37.5%（16年中）でした。年ごとの数値は付録の表にあります。

通貨ペア別

5. 評価: 共通の基準で採点すると

後半の期間だけで見たり、スプレッドを1.5倍にしたりと、条件を厳しくしても成績が残るかも見ています。判定は、全手法共通の基準で機械的に付けました（取引100回以上・PF1.2以上・統計的に有意（同じ日の取引をまとめて検定し、解釈違いの variant は比較した数で補正）・後半30%の期間でも PF1.1以上・スプレッド1.5倍でも黒字・PF が1以上の年が6割以上 → 有望）。

基準を満たした点: 取引数 262 回、PF 1.24、スプレッド1.5倍の PF 1.22
基準に届かなかった点: 統計的有意性（同じ日の取引をまとめた p値） 0.3773（基準 0.05 未満）、後半30%期間の PF 1.07（基準 1.1 以上）、PF が1以上だった年の割合 37.5%（16年中）（基準 60% 以上）

p値は「本当は損益ゼロなのに、偶然これくらいの成績が出る確率」の目安です。小さいほど、偶然では説明しにくいということです。

p値をはじめ、記事の数字の意味と計算のしかたは、解説記事にまとめています: https://note.com/icekingkling/n/n22cdea430be9

6. 考察: なぜ出典と差が出たのか

まずは、出典の主張と本検証の同じ指標を並べてみます。

出典の数値は、期間・対象・コストの扱いが本検証と異なる場合があります（上の主張の要約を参照）。

三役好転で建て、基準線を損切り、転換線と基準線の逆交差で決済する base。機械判定は要検証でした。

1回あたり平均+23.60pips（PF1.24、262回）です。

ただ、正直この黒字はほぼ1回の取引によるものでした。総損益6,183.2pipsのうち、2008年10月に建てた GBP/JPY の売り1回が4,283.6pips（総損益の69.3%）。

これを除くと PF は1.07、上位2回を除くと総損益は-121.8pipsのマイナスです。

通貨ペア別の GBP/JPY（PF1.45）のプラスも、大半はこの1回。EUR/USD（PF1.77）には、そこまでの偏りはありません。

AUD/USD（PF0.69）と USD/JPY（PF0.93）はマイナスでした。

要検証とした3つの理由も、これと合います。同じ日の取引をまとめた検定では p=0.377 で、偶然と区別できません。

後半の検証期間（OOS）の PF は1.07で、基準の1.1に届きませんでした。PF1以上の年も37.5%にとどまっています。

年別では、2008年（PF4.75）・2014年（PF4.80）のように大きく勝つ年がある一方、2018年（PF0.03）のようにほぼ全敗の年もありました。

コストを除いた中値では、平均+26.95pips。エントリー時刻をランダムにした場合の90.5%を上回りました。

ただ、これだけで偶然と区別できる水準ではありません。Sharpe は0.11、最大連敗は13回でした。

勝率は27.9%。出典の「勝率51.26%」「勝率45%」より、大幅に低い結果です。

損切りにかかる取引が多い一方、決済の合図まで持った取引の利益が大きい。そんな形でした。

決済を遅行スパンの逆交差にした variant（chikou_exit）も、PF1.27・p=0.665 で要検証。出典の「リスクリワード2.5」にならい、損切り幅の2.5倍で利確する variant（target_2_5r）は PF0.99 でした。

出典の「期待値プラス」は再現できていません。

出典の数字は、期間・銘柄・条件がそろっていない複数の検証の寄せ集めです。本検証と、直接は比べられません。

限界は2つあります。1つ目は、基準線が終値より不利な側にない場合は、損切りを置いていないこと。

2つ目は、日足で取引が年に十数回と少なく、2008年のような大相場が1回あるかどうかで結論が変わることです。

まとめ

一目均衡表三役好転を2006-01-01 〜 2026-09-21の実データで検証し、出典どおりの設定の判定は 要検証 でした
取引 262 回で PF 1.24、1回あたり平均 +23.60 pips（実際のスプレッド・コスト・スワップ込み）
この結果は過去の期間の話で、今後の成績を示すものではありません

「この条件はおかしいのでは？」というご指摘や、検証してほしい手法があれば、ぜひコメントで教えてください。

検証レポートの数字の読み方（PF・p値など）: https://note.com/icekingkling/n/n22cdea430be9

同じ基準で検証した、ほかの手法の記事も置いておきます。

Fader（Kathy Lien）: https://note.com/icekingkling/n/n0157a897cb88
東京時間ボリバン逆張りスキャル: https://note.com/icekingkling/n/n66b423e4c0a1
G10キャリートレード: https://note.com/icekingkling/n/n84f487d5fb97
通貨クロスセクション・モメンタム: https://note.com/icekingkling/n/nb92370577844
移動平均クロス（学術ベースライン）: https://note.com/icekingkling/n/ndd03db78718b

付録: 詳細データ

出典で主張されている成績（一覧）

n: 119 / win_rate: 0.5126 / net_profit_pct: 109.02 / market: unknown
exit: chikou / win_rate: 0.59 / net_profit_pct: 35.67
pairs: USDJPY, AUDUSD, GBPJPY / tf: H4, D1 / period: 2019-2025 / win_rate: 0.45 / rr: 2.5 / expectancy_r: 0.575

variant（解釈の違い）の比較

判断は base（出典どおりの設定）を主にしています。いちばん良い variant だけを見ると、たまたま当たった設定を選んでしまいやすいからです。

年別の成績（base）

補足分析: 出典との差はどこから来たか

同じ注文を、コストなしの中値や、出典と同じ測り方（設定がある場合）でも約定させてみた結果です。t値・p値は、同じ日の取引をまとめた日ごとの損益で検定しています。

base（出典どおり）

1回あたりの取引コスト（コスト控除前 − スワップを除いた本検証）: 2.64 pips（エントリー時スプレッドの中央値 1.90 pips）
1回あたりのスワップ（本検証の損益に含む。業者の上乗せ年0.5%を想定）: -0.71 pips
ランダム化ベンチマーク（同じ銘柄・方向・保有本数でエントリー時刻だけランダム、中値・コストなし、200回）: 平均 0.06 ± 21.30 pips。本手法（コスト控除前 26.95 pips）はランダム試行の 90.5% を上回った

上位トレードへの依存（数量加重）: 総損益 6,183.2 pips（262回）のうち、最大の1回は GBP_JPY short（2008-10-07 建て）の 4,283.6 pips（総損益の 69.3%）。最大の1回を除くと PF 1.07・総損益 1,899.6 pips、上位2回を除くと総損益 -121.8 pips

本検証での定義（機械化のために置いた仮定と、原典との差異）

S12 一目均衡表 三役好転

出典: ForexTester「Ichimoku Kinko Hyo Trading Strategy」/ Pineify「Ichimoku Cloud Strategy Success Rate」
ルール（日足）: 次の4条件がそろった足（三役好転）で、次の足の始値で買う（売りは対称の三役逆転）。
        1) 転換線（9）が基準線（26）を上抜ける  2) 終値が雲（26本前に計算した先行スパン A・B）の上
        3) 遅行スパン（終値）が26本前の終値より上  4) 先行スパン A が先行スパン B より上
        損切りはシグナル足の基準線、決済は転換線が基準線を下抜けた足の次の足の始値。

原典との差異・機械化のための仮定:
- 条件 1 は「上抜けた足」に限る（4条件のうち最後にそろったのが別の条件の場合は入らない）
- 損切りは基準線そのもの（「基準線の外」の幅は原典で固定されていないため置かない）。基準線がシグナル足の終値より
  不利側にない場合は損切りを置かない
- 先行スパン B = 直近52本の高値と安値の中値

variants:
- chikou_exit: 決済を「遅行スパンが26本前の終値を下回った（売りは上回った）足」に
- target_2_5r: 決済条件に加えて、損切り幅の2.5倍で利確

免責

本記事は過去データに基づく検証結果の報告であり、将来の成果を保証するものではありません。
特定の通貨ペア・金融商品の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的とするものでもありません。
紹介した手法の権利は各出典の考案者に帰属します。手法の詳細は出典をご確認ください。
投資判断はご自身の責任で行ってください。

【検証】一目均衡表 三役好転を2006〜2026年の実データで262回試した結果