【検証】東京時間ボリバン逆張りスキャルを2010〜2026年の実データで10,551回試した結果

東京時間はレンジになりやすく、ボリンジャーバンドの逆張りが効きやすい。よく聞く話ですよね。

紹介された勝率8割は、作例に基づくものでした。ただ、損切り12pips に対して利確はミドルバンドまでと小さめ。

勝率が高くても、損益はコスト次第です。2010年以降の5分足で、実際の売値・買値で約定させて確かめました。

先に結論

判定は「否定的」でした（PF 0.60 < 1.05）。

• 取引 10,551 回、勝率 55.1%、PF 0.60、最大DD -100.0%

• 1回あたりの平均損益: コストを引く前（中値）は -0.08 pips → スプレッド・コスト・スワップまで含めると -1.64 pips

• 期間の後半30%だけで見ると、PF は 0.62

• エントリーの時刻だけをでたらめにした場合（銘柄・方向・保有期間は同じ、200回）の平均は -0.01 pips（コストを引く前）。この手法は、その28%を上回りました

勝率は55.1%ありましたが、利確の幅が損切りの幅より小さく、PF0.60 の損失でした。PF1以上の年は、1年もありませんでした。

ここからは、手法のルール → 出典が言っている成績 → 検証のやり方 → 結果 → 考察の順に見ていきます。解釈違いの設定（variant）の比較や年ごとの表など、細かいデータは最後の「付録」に置いておきました。

1. どんな手法？

国内の FX 解説サイト「FX侍」が紹介した短期売買です。東京時間のレンジ相場で、5分足のボリンジャーバンドの ±2σ に触れたところを逆張りします。

バンドの幅が狭い（スクイーズ中の）ときに -2σ に触れ、スローストキャスティクス（14, 5, 5）の%D が30以下なら買い。利確はミドルバンド、損切りは10〜15pips で、仲値の前後は避けます。

勝率は8割前後とされています。

本検証はクロス円4ペアで、損切り12pips、日本時間9時〜15時（9:45〜10:05 を除く）に機械化しました。

ルール（手で再現できるように整理しました）

1. 対象: USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY。5分足。指標は中値で計算

2. 時間帯: 日本時間 9:00〜15:00 に執行（9:45〜10:05 は除く）。土日と日本の祝日は取引しない

3. 条件: ボリンジャーバンド（20本・2σ）の幅（上下の差 ÷ 中心線）が、直近100本の中で下位30%以内

4. 買い: 足の安値が -2σ 以下で、スローストキャスティクス（%K 14本、平滑5本、%D 5本）の %D が30以下 → 次の足の始値で成行買い。売りは対称（高値が +2σ 以上、%D が70以上）

5. 利確: シグナルの足のミドルバンド（20本の移動平均）。損切り: 約定価格から12pips

6. 時間決済: 日本時間 15:00 に未決済なら成行で決済

出典

• https://xn--fx-xt3c.jp/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%B3%E3%81%AE%E9%80%86%E5%BC%B5%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%92%E6%94%BB%E7%95%A5/

2. 出典ではどんな成績だと言われている？

勝率8割前後（作例のチャートでは4回中4回勝ち。統計的な検証の提示なし）

主張の一覧（元のデータ）は付録に載せています。

3. どうやって検証した？

パラメータは出典の値のままです。結果を見てから都合よく調整することはしていません。出典で解釈が分かれるところは、別の設定（variant）として並べて試しました。

• 期間: 2010-01-01 〜 2026-09-22、対象: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY、時間足: M5

• 価格データ: Dukascopy Bank SA historical datafeed, 内閣府 国民の祝日CSV, FRED / OECD Main Economic Indicators 3ヶ月金利（Bid/Ask の実データ）

• 約定: 買いは Ask、売りは Bid。実際のスプレッドがそのまま効きます。シグナルは足が確定してから判定し、次の足の始値で約定させています

• 同じ足で損切りと利確の両方に届いたときや、逆指値が足の途中で約定したときは、1分足でどちらが先かを確かめています。1分足がない期間や、1分足でも決められないときは、損切りが先だったことにしました（不利な側に倒す仮定）

• 追加コスト: スリッページ 0.2 pips、手数料 0.0 pips

機械的に検証するために置いた仮定や、原典との違いは付録にまとめました。

4. 結果: 判定は「否定的」

PF（プロフィットファクター）は総利益 ÷ 総損失です。1より大きければプラス、小さければマイナス。最大DD（ドローダウン）は、資産が直前の最高値からいちばん大きく減った割合です。

年ごとの損益

PF が1以上だった年は0.0%（17年中）でした。年ごとの数値は付録の表にあります。

通貨ペア別

5. 評価: 共通の基準で採点すると

後半の期間だけで見たり、スプレッドを1.5倍にしたりと、条件を厳しくしても成績が残るかも見ています。判定は、全手法共通の基準で機械的に付けました（取引100回以上・PF1.2以上・統計的に有意（同じ日の取引をまとめて検定し、解釈違いの variant は比較した数で補正）・後半30%の期間でも PF1.1以上・スプレッド1.5倍でも黒字・PF が1以上の年が6割以上 → 有望）。

• 基準を満たした点: 取引数 10,551 回、統計的有意性（同じ日の取引をまとめた p値） 0.0000

• 基準に届かなかった点: PF 0.60（基準 1.2 以上）、後半30%期間の PF 0.62（基準 1.1 以上）、スプレッド1.5倍の PF 0.49（基準 1.0 以上）、PF が1以上だった年の割合 0.0%（17年中）（基準 60% 以上）

p値は「本当は損益ゼロなのに、偶然これくらいの成績が出る確率」の目安です。小さいほど、偶然では説明しにくいということです。

p値をはじめ、記事の数字の意味と計算のしかたは、解説記事にまとめています: https://note.com/icekingkling/n/n22cdea430be9

6. 考察: なぜ出典と差が出たのか

まずは、出典の主張と本検証の同じ指標を並べてみます。

出典の規則を機械的に当てはめた base は、判定が否定的でした。東京時間の5分足で、バンド幅が狭いときに ±2σ に触れたら逆張りします。

利確はミドルバンド、損切りは12pipsです。1回あたり平均-1.65pips（PF0.60、10,551回）でした。

勝率は55.1%。出典の「勝率8割前後」には届きませんでした。

コストを除いた中値でも、平均-0.09pips（PF0.97）と、ほぼ損益なし。エントリー時刻をランダムにした場合の27.0%しか上回っていません。

バンドに触れたところで逆張りすること自体に、過去のデータでは優位性が見られませんでした。

では、勝率5割超でなぜ負けるのか。決済の理由別に見ると、利確（ミドルバンド）で終わった取引は5,552回・平均+4.49pips。

一方、損切りは3,066回・平均-12.26pipsでした。利確の幅が損切りの幅より小さいため、勝率が5割を超えても損失になります。

そこに、1回あたり1.56pipsのコストが加わりました。

PF1以上の年はゼロ。4ペアすべてで PF1を下回りました（いちばん高い USD/JPY で PF0.69）。

夜中のトレンドと同じ方向だけに絞る variant（night_trend）も、PF0.58。損切りを10pips・15pipsにしても PF0.58・0.60 で、結論は変わりませんでした。

出典の勝率は作例のチャートに基づくもので、統計的な検証ではありません。

限界は2つあります。1つ目は、出典の「夜中のトレンド」の定義が示されていないため、本検証で置いた定義（前日22時→当日9時の値動きの向き）に結果が依存すること。

2つ目は、出典が参考にする1時間足の RSI を使っていないことです。

7. 限界と注意点

• 損益分岐勝率 約67%

まとめ

• 東京時間ボリバン逆張りスキャルを2010-01-01 〜 2026-09-22の実データで検証し、出典どおりの設定の判定は 否定的 でした

• 取引 10,551 回で PF 0.60、1回あたり平均 -1.64 pips（実際のスプレッド・コスト・スワップ込み）

• この結果は過去の期間の話で、今後の成績を示すものではありません

「この条件はおかしいのでは？」というご指摘や、検証してほしい手法があれば、ぜひコメントで教えてください。

検証レポートの数字の読み方（PF・p値など）: https://note.com/icekingkling/n/n22cdea430be9

同じ基準で検証した、ほかの手法の記事も置いておきます。

• 80-20（Raschke）: https://note.com/icekingkling/n/nc6e0e53f3062

• Fader（Kathy Lien）: https://note.com/icekingkling/n/n0157a897cb88

• G10キャリートレード: https://note.com/icekingkling/n/n84f487d5fb97

• 通貨クロスセクション・モメンタム: https://note.com/icekingkling/n/nb92370577844

• 移動平均クロス（学術ベースライン）: https://note.com/icekingkling/n/ndd03db78718b

付録: 詳細データ

出典で主張されている成績（一覧）

• win_rate: 約0.8（主張・作例のみ）

variant（解釈の違い）の比較

年別の成績（base）

補足分析: 出典との差はどこから来たか

同じ注文を、コストなしの中値や、出典と同じ測り方（設定がある場合）でも約定させてみた結果です。t値・p値は、同じ日の取引をまとめた日ごとの損益で検定しています。

base（出典どおり）

1日あたり（同じ日に建てた取引の合計、数量加重。ポートフォリオ全体の1日の損益にあたる）:

• 1回あたりの取引コスト（コスト控除前 − スワップを除いた本検証）: 1.56 pips（エントリー時スプレッドの中央値 1.10 pips）

• 1回あたりのスワップ（本検証の損益に含む。業者の上乗せ年0.5%を想定）: 0.00 pips

• 同じ足で損切りと利確の両方に届いた取引: 1分足で利確が先 3 回、1分足で損切りが先 3 回、1分足がなく損切りを優先 0 回

• ランダム化ベンチマーク（同じ銘柄・方向・保有本数でエントリー時刻だけランダム、中値・コストなし、200回）: 平均 -0.01 ± 0.14 pips。本手法（コスト控除前 -0.08 pips）はランダム試行の 28.5% を上回った

• 上位トレードへの依存（数量加重）: 総損益 -17,354.6 pips（10,551回）のうち、最大の1回は GBP_JPY short（2010-05-07 建て）の 55.9 pips（総損益はマイナス）。最大の1回を除くと PF 0.60・総損益 -17,410.5 pips、上位2回を除くと総損益 -17,457.3 pips

本検証での定義（機械化のために置いた仮定と、原典との差異）

S20 東京時間ボリバン逆張りスキャル

出典: 国内の FX 解説サイト「ボリバンの逆張りでレンジを攻略」（作例ベース）
ルール（5分足・日本時間 9:00〜15:00、仲値前後の 9:45〜10:05 を除く、日本の祝日は除く）:
        バンド幅が狭い（ボリンジャーバンド 20・2σ の幅が直近100本の下位30%）レンジのときに、
        足の安値が -2σ に届き、スローストキャスティクス（14, 5, 5）の %D が30以下なら、次の足の始値で買う。
        利確はシグナル足のミドルバンド（SMA20）、損切りは12pips。売りは対称（+2σ・%D 70以上）。
        15:00 に未決済なら決済する。

原典との差異・機械化のための仮定:
- 出典の「夜中のトレンドと同じ方向だけ」は定義が示されていないため、base には含めず variant night_trend で検証する
  （夜中のトレンド = 前日 22:00 から当日 9:00（日本時間）までの値動きの向き）。
  1時間足以上の RSI は「参考」とされているため実装していない
- %D = ファスト %K(14) を5本で平均したスロー %K を、さらに5本で平均したもの
- バンド幅 = (+2σ − −2σ) / ミドル。直近100本（シグナル足を含む）の中での順位で判定

variants:
- no_squeeze: バンド幅の条件を外す
- stop_10 / stop_15: 損切りを 10pips / 15pips に
- night_trend: 夜中のトレンド（前日 22:00→当日 9:00 の値動き）が上向きの日は買いだけ、下向きの日は売りだけ

免責

• 本記事は過去データに基づく検証結果の報告であり、将来の成果を保証するものではありません。

• 特定の通貨ペア・金融商品の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的とするものでもありません。

• 紹介した手法の権利は各出典の考案者に帰属します。手法の詳細は出典をご確認ください。

• 投資判断はご自身の責任で行ってください。